Større overraskelse nu end i 2008/2009

Posted af John Yde, 26/08/2015

vvix260815

Grafen herover viser det såkaldte VVIX index, og der er altså tale om et volatilitetsindex på selve volatilitetsindexet (altså VIX indexet).

Hvad kan man så bruge det til? Tja, man kan måske argumentere for, at fordi stigningen i VVIX indexet nu er større end ved f.eks. finanskrisen i 2008/2009, så er det et tegn på, at overraskelses momentet for aktiemarkedet er større nu end den gang.